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L’IFID a été créé par les États tunisien et algérien en 1981 pour dispenser une formation permettant à ses bénéficiaires d’obtenir un diplôme post-Maîtrise dans les domaines en relation avec le financement du Développement et plus particulièrement ceux de la Banque et de l'Assurance.
 
 
 

 

Gestion de Portefeuille

Données générales sur le module :

  • Volume horaire : 30 heure(s )
  • Nombre de séances : 20  séance(s )
Objectif :

Ce cours a pour but d expliciter les fondements th oriques de la gestion du portefeuille et d lucider les techniques n cessaires pour optimiser la constitution et la gestion d un portefeuille actions..

Programme :

  • Les éléments de base de la théorie des portefeuilles
    • Rendement et risque d'un actif
    • La diversification des actifs et le risque de portefeuille
    • Notion de portefeuille efficient : la frontière efficiente
  • Le Modèle normatif de choix des actifs financiers de Markowitz
    • Détermination analytique de la frontière efficiente
    • Structures des portefeuilles optimaux
  • La prise en compte d'un actif sans risque
    • Détermination analytique de la nouvelle frontière efficiente
    • Les portefeuilles efficients
    • Le portefeuille de marché et ses caractéristiques
  • Le modèle d'équilibre des actifs financiers (MEDAF)
    • Les hypothèses et les caractéristiques du MEDAF
    • Les relations entre risque et rendement
    • La droite du marché des Capitaux
  • Le modèle de marché
    • Risque systématique et risque spécifique
    • Diversification et risque spécifique
  • Application de la théorie du portefeuille
    • Les mesures de la performance de gestion
    • Application au choix d'investissement
    • La théorie de portefeuille et la politique de financement
  • Le modèle d'évaluation par arbitrage
    • Les caractéristiques d'un portefeuille d'arbitrage
    • La droite d'arbitrage
 
 
 
 
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