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Méthodes Quantitatives
Données générales
sur le module :
- Volume horaire : 30 heure(s
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- Nombre de séances : 20 séance(s
)
Objectif :
Ce cours donne aux étudiants les outils mathématiques et statistiques nécessaires pour suivre les enseignements de finance et d'assurance dont le contenu quantitatif est important..
Programme :
- Statistiques et Probabilités : Rappel
- Distributions statistiques, principaux paramètres
- Distributions statistiques bidimensionnelles, Corrélation linéaire
- Environnement incertain probabilisable et non probabilisable
- Fonction de répartition, paramètres et quelques distributions de probabilité usuelles
- Séries temporelles
- Approches et techniques de prévision et de traitement des séries temporelles
- Prévision ponctuelle et par intervalle, prévision à court et à long terme
- Techniques de lissage, décomposition d'une série
- Méthode empirique des moyennes mobiles
- Approche par le processus
- Approche par la volatilité, application en Finance
- Etude de la non stationnarité et cointégration, relations de long terme et de court terme
- Approche VAR, prévisions, fonction réponse à une impulsion
- Modèle à Correction d'Erreur (ECM)
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